比特幣週內極點的時間偏差，經雙交易所 6 年數據驗證的系統化策略。
這是一份研究報告，也是一個故事：一個假說如何走過檢定、重現與實盤。執行細節不在這裡——它只屬於跟著走的人。
導讀
本頁報告三件事：一、比特幣週內極點的出現位置並不均勻；二、這個偏差通過顯著性、穩定性與跨交易所三道檢驗；三、把它變成紀律的系統，已實盤運行 8 個月。而我們不報告的，是進出場的時間與參數。
01 · 一個不該成立的問題
一週有七天。如果市場有效，當週最高點與最低點出現在任何一天的機率應該完全相同——百分之十四點二九，即 1/7。
我們沒有假設它成立，而是去數：Bybit 永續合約 311 週的 K 線，每一週標記兩個座標——當週高點落在哪一天、當週低點落在哪一天。
02 · 檢定
29.6%
週一為當週高點（HOW）的比率
Bybit 永續合約 311 週（92／311）
37.6%
週一為當週低點（LOW）的比率
Bybit 永續合約 311 週（117／311）
2.35x
合計偏差倍數（對比均勻預期）
Bybit 311 週；均勻預期為每日 14.29%（1／7）
p<0.0001
卡方檢定顯著性
HOW χ²=65.54、LOW χ²=153.27，df=6
24/24
Bybit 季度穩定：週一 LOW 高於均勻的季度數
24 個季度中 24 個，100%
27/27
Binance 季度穩定：週一 LOW 高於均勻的季度數
27 個季度中 27 個，100%
當週高點 HOW 出現率
當週低點 LOW 出現率
同一偏差已在第二個獨立交易所（Binance 永續合約 340 週）重現，跨交易所差異低於 1.5%，偏差強度幾乎一致。
偏差不是運氣：卡方檢定拒絕了均勻假說，24 與 27 個季度無一例外，第二個交易所又獨立重現了同一結構。
03 · 紀律
發現偏差只是開始，把偏差變成損益的是紀律：
- 低頻紀律。只在極少數條件成立的時點行動。
- 多層過濾。大多數時間不交易，無效狀態整段跳過。
- 風險單位制。以固定風險單位決定每筆曝險，定期重算權益。
04 · 實盤
理論與回測說服自己，實盤說服別人。
實盤運行滿 8 個月，累計績效超過 20%。
樣本資料，待實盤 feed 接線
風險揭露
- 最大回撤可能超過 50%。進場前請確認自己能承受這樣的波動而不中途停損關閉系統。
- 過去績效不保證未來表現。本策略的統計偏差可能在任何時候減弱或消失。
- 加密資產高度波動，可能出現單日大幅虧損，甚至損失全部本金。
- 本頁所有內容僅為研究與紀錄，不構成任何投資建議、招攬或收益承諾。
方法論公開到這裡為止。下單的時間與參數不在這頁——它們只在實盤裡。
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