全自動執行的比特幣週級系統化策略——實盤 8 個月，2026-03 至今 +59%。

00 · 作者

我是 SwingTrader_Gann，獨立量化研究者，長年專注於比特幣週內價格結構的統計研究。這套策略的全部交易由 webhook 自動執行，我同時是 Bybit 帶單主帳號的交易員——你跟到的單，和我研究的訊號，出自同一套系統。

01 · 研究動機

這份研究的起點不是 K 線，而是一個輪盤故事。1873 年，蒙特卡羅賭場的輪盤因為機械瑕疵出現偏差——某幾個格子被轉出的頻率顯著高於機率。一位工程師長期記錄開獎結果，找出偏差的格子，然後下注。他的優勢不是預測，而是統計：不需要知道球會落在哪，只需要知道某些格子被偏愛。

比特幣永續合約就是那座賭場。多數交易虧損的原因不是不努力，而是決策依賴主觀判斷：看線型、聽消息、憑感覺進出場。我想找的是另一種東西——一個像那座偏差輪盤一樣、可以被數據反覆檢驗、錯了隨時能被推翻的結構性偏差。

江恩的時間週期理論主張價格轉折與時間有關，但這類主張在市面上多數停留在口號，學術界對江恩工具的檢驗也普遍保留。這份研究不繼承信仰，只繼承問題：把「價格轉折與時間有關」變成一個可以被統計拒絕的假說，放到比特幣六年的真實 K 線上。學術文獻裡與它最接近的是星期效應（Monday Effect）研究——但那些研究量的是報酬率方向，這份研究量的是更原始的東西：極點落在哪一天。

02 · 研究假說

虛無假說 H0：週內極點在七個交易日之間均勻分布，每一天成為當週最高點或最低點的機率都是 14.29%。

對立假說 H1：週內極點的分布顯著偏離均勻，集中在特定交易日。

方法上值得強調：檢驗是「全槽」的——我們事先沒有預設星期一是答案，七個日子全部一起接受檢定，偏差是跑出來的，不是挑出來的。同時，檢定的對象是「分布」本身，而不是任何特定方向或進出場時機——那屬於策略層，不在本頁公開範圍。

03 · 驗證方法

資料：Bybit 與 Binance 的 BTCUSDT 永續合約 1 小時 K 棒——Bybit 311 週（2020-03-25 起）、Binance 340 週，兩個交易所的完整歷史。

操作定義：以週界切分 K 線，每週標記當週最高價與最低價所在的交易日（HOW／LOW），全樣本無例外。

檢定設計：卡方適合度檢定（df=6）檢驗均勻假說；樣本內／樣本外切分（Bybit 167 週訓練／144 週驗證），訓練與驗證分離；切成季度檢驗穩定性（24／27 季）；以第二交易所重現檢驗穩健性。

全部腳本化、可重跑——任何人用同一段 K 線，會得到同一組數字。

04 · 檢定結果

每一週，價格都會畫出一個最高點和一個最低點，它們分別落在週一到週日的某一天。如果市場完全隨機，這兩個點出現在任何一天的比例都應該接近七分之一——14.29%，一週七天，誰也不特別。這是這份研究的出發點：不看方向、不看技術型態，只數一件事——極點到底落在星期幾。

我們把 Bybit 比特幣永續合約 311 週的 K 線逐週打開，標出每個週高點（HOW）與週低點（LOW）落在哪一天。結果不是均勻的：週一成為當週最高點的比例是 29.6%，成為當週最低點的比例是 37.6%——光是這一天，就吃掉了將近三分之一的機率，整體偏差是均勻預期 14.29% 的 2.35 倍。下面的數字，全部來自這 311 週的逐週統計。

同一偏差已在第二個獨立交易所（Binance 永續合約 340 週）重現，跨交易所差異低於 1.5%，偏差強度幾乎一致。

這代表什麼？這個市場的週內節奏不是隨機的：價格極點明顯傾向在週初形成，之後的日子更多是從極點出發的延伸與反轉。它不預測漲跌，但它給了整週的價格行為一個可量測的骨架——交易就是在這個骨架上進行的。

怎麼確認它不是運氣？統計檢定直接拒絕了均勻分布的假說（p 值小於 0.0001）；把 311 週切成 24 個季度，每一季的週一低點比例都高於均勻值，24 個季度無一例外；換到 Binance 的 340 週，同一個結構獨立重現——27 個季度、27 次成立，兩個交易所的偏差強度差異低於 1.5%。不同的交易所、不同的時間切片，指向同一個結構。

還有一個安靜但一致的不對稱：在所有樣本切片裡，週一作為當週最低點的比例始終高於作為最高點——兩個交易所的差距在 +4.6% 到 +9.0% 之間、方向相同。結構本身帶著偏多的傾向：每週的價格傾向從週初的低點出發向上延伸。

極點之間甚至有記憶。條件機率的量測顯示：當一週的高點出現在週五，下一週低點落在週一的機率是 74%（Bybit）與 75%（Binance）——週與週之間不是獨立事件，而是前後呼應的序列。

反過擬合的檢驗也過了：把歷史切成 167 週訓練與 144 週驗證，樣本外的勝率（62.0%）與獲利因子（2.31）反而高於樣本內（53.9%、1.61）。曲線擬合出來的策略一離開訓練資料就會現出原形——這一個沒有。

最嚴格的一題是：如果這只是多頭行情的副產品呢？我們挑了最不友善的窗口來回答——2025 年 1 月到 2026 年 3 月，買入持有報酬 −22.5% 的逆風期，同一套規則在兩個交易所仍然分別繳出 +260.5% 與 +238.3%。alpha 來自結構，不來自行情方向。

最後是誠實聲明。兩個交易所用的是同一個標的（BTC），跨所一致證明的是數據與流程的完整性，不是兩個獨立市場的巧合；壓力測試是事後回測；至於偏差的成因——週末累積、機構再平衡、美盤流動性——目前只有假說。這頁只主張被檢定支持的東西，其餘標記為未知。

也要把話說清楚：分布告訴你極點最可能出現在哪裡，不等於告訴你該在哪個價位進出場。從結構到一筆能執行的交易，中間需要的是完整的規則與紀律——而這些不會寫在公開頁面上，它們屬於實盤。

05 · 實盤

研究通過檢定之後，剩下的就是執行：

• 全自動執行。訊號出現到下單零人工，情緒進不了場。
• 只交易 BTC 永續。單一標的、單一策略，把一件事做透。
• 低頻紀律。不出手遠多於出手，等待是策略的一部分。
• 風險單位制。每筆風險以固定單位計算，虧損有限，紀律無例外。

理論與回測說服自己，實盤說服別人。

實盤運行滿 8 個月，累計績效超過 20%。

2026-03 至今，累計 +59%。

06 · 跟單須知

• 建議跟單金額：用你虧得起也睡得著的錢。合約有清算風險，滿倉跟單等於把主導權交給市場。
• 建議跟單時長：至少一個季度。這是週級策略，短週期的雜訊不代表策略。
• 不適合跟的人：想賺快錢的、扛不住 −35% 回撤的、每天盯盤想手動干預的。